PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с SBDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с SBDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и SBDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и SBDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		-1.09%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGYAX показывает доходность -1.13%, а SBDAX немного выше – -1.09%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции SBDAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 1.15% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

SBDAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.91%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с DCARXSBDAX с SDLAXSBDAX с USMTXSBDAX с SPIIX

Сравнение комиссий SGYAX и SBDAX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SBDAX в 0.60%.

SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. SBDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c SBDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXSBDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.14

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.47

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.27

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

4.41

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. SBDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SBDAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и SBDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXSBDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.33

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.97

-0.37

Корреляция

Корреляция между SGYAX и SBDAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и SBDAX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности SBDAX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.16%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и SBDAX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки SBDAX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и SBDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXSBDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-11.86%

-33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.74%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-11.86%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-11.86%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.12%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-1.86%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.08%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и SBDAX

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXSBDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.17%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.66%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.75%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

3.16%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.55%

+1.75%