Сравнение SGWS.L с WMVG.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SGWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 6.08%/yr for WMVG.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и WMVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 3.90%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGWS.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 3.90% | 9.07% | 14.47% | 7.36% | -8.31% | 16.96% | 1.16% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and WMVG.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between SGWS.L and WMVG.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
WMVG.L
Сравнение SGWS.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.30 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 2.95 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и WMVG.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и WMVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -28.25% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -4.93% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -9.07% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -15.18% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.72% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.08% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.18% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и WMVG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.20% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 5.51% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 7.45% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 10.00% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 12.09% | +3.11% |
Сравнение комиссий SGWS.L и WMVG.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и WMVG.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and WMVG.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGWS.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGWS.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.
SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.35% for WMVG.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и WMVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор