PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGWS.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGWS.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGWS.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGWS.L показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.37%.


SGWS.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
8.13%
С начала года
12.11%
1 год
21.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.94%
10 лет*

MINT.L

1 день
0.50%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.42%
С начала года
2.37%
1 год
4.08%
3 года*
4.17%
5 лет*
3.93%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGWS.L и MINT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
12.11%12.73%13.86%24.27%-20.28%28.51%7.96%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
2.37%-2.80%7.60%0.43%11.14%0.85%-4.63%

Correlation

The correlation between SGWS.L and MINT.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SGWS.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGWS.L
Ранг доходности на риск SGWS.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGWS.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGWS.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGWS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGWS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGWS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGWS.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGWS.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.81

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

2.22

+7.53

SGWS.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGWS.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MINT.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGWS.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGWS.L и MINT.L

Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и MINT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGWS.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-15.69%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-5.03%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-9.68%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-15.65%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-4.19%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.12%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.83%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SGWS.L и MINT.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGWS.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.79%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

5.09%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

6.60%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

8.43%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

8.71%

+6.49%

Сравнение комиссий SGWS.L и MINT.L

SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGWS.L и MINT.L

Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MINT.L в 4.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
4.01%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%
SGWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.15%1.16%1.36%1.47%1.75%1.16%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SGWS.L and MINT.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGWS.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGWS.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.

SGWS.L is categorized as Global Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор