PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The iShares MSCI World SRI UCITS ETF provides GBP-hedged exposure to large- and mid-cap companies across developed markets, emphasizing strong ESG characteristics and reduced fossil-fuel exposure.

ISIN
IE00BMZ17T93
Эмитент
iShares
Дата выпуска
12 окт. 2020 г.
Регион
Global (Developed Markets)
Категория
Global Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SGWS.L:
SGWS.L с FLES.LSGWS.L с MINT.LSGWS.L с CNDX.LSGWS.L с CSP1.LSGWS.L с EIMI.LSGWS.L с IGLN.LSGWS.L с IITU.LSGWS.L с ISAC.LSGWS.L с IUIT.LSGWS.L с IWDA.L

Доходность

График доходности SGWS.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции SGWS.L — £9. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции SGWS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,606.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) показал доход в 12.11% с начала года и 21.79% за последние 12 месяцев.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
0.11%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
8.13%
С начала года
12.11%
1 год
21.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
7.74%
С начала года
10.02%
1 год
19.10%
3 года*
16.96%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SGWS.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SGWS.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.70%1.08%-7.60%9.10%4.58%3.79%-1.31%12.11%
20252.19%-2.94%-4.61%-0.58%8.30%2.28%0.66%1.05%3.23%2.27%-1.11%1.89%12.73%
20241.07%2.43%2.90%-3.46%0.90%4.04%1.43%0.28%2.25%-1.38%5.88%-2.88%13.86%
20237.13%0.00%1.47%0.69%0.17%6.72%2.43%-1.90%-3.90%-4.03%9.11%5.03%24.27%
2022-7.94%-1.92%4.60%-6.40%-3.50%-7.54%8.10%-3.48%-7.26%4.49%3.93%-3.81%-20.28%
20210.75%0.37%4.64%3.18%1.54%2.23%2.16%3.25%-2.91%7.14%-0.30%3.67%28.51%

Метрики бенчмарка

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 7.96%, beta of 0.38, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2020.

  • This ETF participated in 94.95% of S&P 500 Index downside but only 93.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
7.96%
Бета
0.38
R²
0.15
Участие в росте
93.45%
Участие в снижении
94.95%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SGWS.L составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SGWS.L имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск SGWS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGWS.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGWS.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGWS.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGWS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGWS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGWS.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.59

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.14

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.39

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

8.68

+1.07

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.10 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%£0.00£0.02£0.04£0.06£0.08£0.10202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
Дивиденд£0.10£0.09£0.10£0.10£0.09£0.08£0.01

Дивидендный доход

1.15%1.16%1.36%1.47%1.75%1.16%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.05£0.00£0.06
2025£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.02£0.09
2024£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.02£0.10
2023£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.02£0.10
2022£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.02£0.09
2021£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.02£0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 25.65%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 333 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-25.65%окт. 2022 г.
9mo 15d1y 3mo
2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-17.92%апр. 2025 г.
3mo 29d2mo 21d
6mo 20dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-8.74%авг. 2024 г.
19d1mo 15d
2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
—
-8.63%март 2026 г.
29d21d
1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-6.88%март 2021 г.
17d26d
1mo 13dфевр. 2021 г. - март 2021 г.
—

Показатели просадок

SGWS.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-37.07%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.03%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-22.15%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-22.15%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.55%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.29%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.20%

+0.03%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SGWS.L

Добавьте iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SGWS.L