Сравнение SGWS.L с CSP1.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.94%/yr vs 13.56%/yr for CSP1.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.13%.
SGWS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам SGWS.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.11% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.13% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 1.74% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and CSP1.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between SGWS.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
CSP1.L
Сравнение SGWS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.17 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 11.36 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и CSP1.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -25.48% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -7.12% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -20.77% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -20.77% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.94% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.63% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.99% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и CSP1.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.86% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 7.72% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 11.07% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 20.05% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 18.33% | -3.13% |
Сравнение комиссий SGWS.L и CSP1.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и CSP1.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.15% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and CSP1.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор