Сравнение SGWS.L с IITU.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.94%/yr vs 21.33%/yr for IITU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 15.68%.
SGWS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 25.10%
Сравнение доходности по годам SGWS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.11% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 15.68% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 1.53% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and IITU.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between SGWS.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
IITU.L
Сравнение SGWS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.88 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 4.54 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и IITU.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -41.09% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -16.76% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -28.03% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -28.03% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -8.86% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.09% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 6.96% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) составляет 4.02%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 7.47% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 16.45% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 21.48% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 26.39% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 23.71% | -8.51% |
Сравнение комиссий SGWS.L и IITU.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и IITU.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.15% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and IITU.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор