Сравнение SGWS.L с FLES.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SGWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.94%/yr vs 1.95%/yr for FLES.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -2.02%.
SGWS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGWS.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.11% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.02% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -5.82% | -0.67% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and FLES.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
FLES.L
Сравнение SGWS.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.17 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | -0.47 | +10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и FLES.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -10.70% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -3.14% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -3.14% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -4.87% | -20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -3.14% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.40% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.15% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и FLES.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 1.05% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.73% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 4.04% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 5.44% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 6.28% | +8.92% |
Сравнение комиссий SGWS.L и FLES.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и FLES.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.15% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and FLES.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L is categorized as Global Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор