PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGWS.L с FLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGWS.L и FLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGWS.L торгуется в GBP, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGWS.L показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -2.02%.


SGWS.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
8.13%
С начала года
12.11%
1 год
21.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.94%
10 лет*

FLES.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.99%
6 месяцев
-1.62%
С начала года
-2.02%
1 год
-0.63%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGWS.L и FLES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
12.11%12.73%13.86%24.27%-20.28%28.51%7.96%
FLES.L
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)
-2.02%7.85%-0.52%1.23%5.31%-5.82%-0.67%

Correlation

The correlation between SGWS.L and FLES.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

SGWS.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGWS.L
Ранг доходности на риск SGWS.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGWS.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGWS.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGWS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGWS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGWS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FLES.L
Ранг доходности на риск FLES.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLES.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLES.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLES.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLES.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGWS.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGWS.LFLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.17

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

-0.47

+10.22

SGWS.L vs. FLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGWS.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FLES.L равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGWS.L и FLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGWS.L и FLES.L

Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и FLES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGWS.LFLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-10.70%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-3.14%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-3.14%

-14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-4.87%

-20.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-3.14%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.40%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.15%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SGWS.L и FLES.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGWS.LFLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.05%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

2.73%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

4.04%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

5.44%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

6.28%

+8.92%

Сравнение комиссий SGWS.L и FLES.L

SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGWS.L и FLES.L

Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FLES.L
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)
1.92%2.62%2.55%1.20%0.26%0.00%0.00%
SGWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.15%1.16%1.36%1.47%1.75%1.16%0.10%

Часто задаваемые вопросы


SGWS.L and FLES.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.

SGWS.L is categorized as Global Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.15% for FLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и FLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор