Сравнение SGWS.L с SPXS.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам SGWS.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 1.62% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and SPXS.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between SGWS.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
SPXS.L
Сравнение SGWS.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.51 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -1.00 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | -1.22 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и SPXS.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -99.07% | +73.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -99.07% | +90.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -99.07% | +81.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -99.07% | +73.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -98.93% | +96.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -7.36% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 80.83% | -78.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и SPXS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.15% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.34% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 99.46% | -86.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 46.94% | -31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 35.32% | -20.12% |
Сравнение комиссий SGWS.L и SPXS.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и SPXS.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and SPXS.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор