Сравнение SGWS.L с MVOL.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) are both Global Equities funds from iShares - SGWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while MVOL.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 5.58%/yr for MVOL.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for MVOL.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и MVOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 2.74%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
MVOL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам SGWS.L и MVOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 2.74% | 3.11% | 13.02% | 1.92% | 1.12% | 15.73% | -2.27% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and MVOL.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SGWS.L and MVOL.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
MVOL.L
Сравнение SGWS.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | MVOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.74 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 1.79 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и MVOL.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и MVOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -20.24% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -5.89% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -8.79% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -10.44% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.82% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.61% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.45% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и MVOL.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.45% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.47% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 9.22% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 10.71% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 12.18% | +3.02% |
Сравнение комиссий SGWS.L и MVOL.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и MVOL.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and MVOL.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGWS.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGWS.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for MVOL.L.
SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.35% for MVOL.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и MVOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор