Сравнение SGWS.L с G500.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SGWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGWS.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 6.43% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and G500.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between SGWS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
G500.L
Сравнение SGWS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.35 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 9.47 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и G500.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -25.20% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.21% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -18.22% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.20% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.81% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.31% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.04% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и G500.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.04% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.37% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.11% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.00% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.87% | -0.67% |
Сравнение комиссий SGWS.L и G500.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и G500.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and G500.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L is categorized as Global Equities, while G500.L is US Equities. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор