Сравнение SGVT с SCHY
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. SGVT is actively managed, while SCHY is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и SCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGVT и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 8.55% | 10.73% |
Correlation
The correlation between SGVT and SCHY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. SCHY — Ранг доходности на риск
SGVT
SCHY
Сравнение SGVT c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.52 | 0.67 | +17.85 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и SCHY
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и SCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -24.04% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.60% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.97% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и SCHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 11.88% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 13.25% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 13.23% | -13.03% |
Сравнение комиссий SGVT и SCHY
SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и SCHY
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SCHY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and SCHY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.12% for SGVT.
SGVT is categorized as Money Market, while SCHY is Dividend. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.08% for SCHY.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и SCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор