Сравнение SGVT с SCHH
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. SGVT is actively managed, while SCHH is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.96%.
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам SGVT и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 12.96% | -0.31% |
Correlation
The correlation between SGVT and SCHH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. SCHH — Ранг доходности на риск
SGVT
SCHH
Сравнение SGVT c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.52 | 0.34 | +18.17 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и SCHH
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -44.22% | +44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.55% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -9.45% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и SCHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 13.27% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 18.72% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 20.97% | -20.77% |
Сравнение комиссий SGVT и SCHH
SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и SCHH
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SCHH в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.77% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and SCHH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
SGVT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.77% for SCHH.
SGVT is categorized as Money Market, while SCHH is REIT. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.07% for SCHH.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор