PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGVT с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGVT с SCHF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. SGVT is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past year, SGVT returned 3.68% vs 28.11% for SCHF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SGVT и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGVT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 13.66%.

SGVT

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.68%
С начала года
1.82%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
9.08%
С начала года
13.66%
1 год
28.11%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGVT и SCHF

2026 (YTD)2025
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		1.82%2.22%
SCHF
Schwab International Equity ETF		13.66%13.66%

Correlation

The correlation between SGVT and SCHF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Government Money Market ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SGVT:
SGVT с SGOVSGVT с SWVXXSGVT с PMMFSGVT с IQMMSGVT с SBILSGVT с MMKTSGVT с MINT
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

SGVT vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGVT
Ранг доходности на риск SGVT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGVT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGVT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGVT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGVT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGVT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGVT c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGVTSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.93
1.64

+15.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
81.82
2.27

+79.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

28.11

1.30

+26.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

136.66

2.46

+134.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,088.58

9.25

+1,079.32

SGVT vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGVT на текущий момент составляет 16.93, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGVT и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGVT и SCHF

Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGVTSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-34.87%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-11.48%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.41%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.34%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.04%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SGVT и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) составляет 0.09%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGVTSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

5.46%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

15.18%

-15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

17.18%

-16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.22%

16.65%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.22%

17.02%

-16.80%

Сравнение комиссий SGVT и SCHF

SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGVT и SCHF

Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SCHF в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.10%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		3.25%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGVT and SCHF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.46%) compared to SGVT (0.09%). In terms of maximum drawdown, SGVT dropped -0.03% vs SCHF's -34.87%.

On 1-year performance, SCHF leads with 28.11% vs 3.68% for SGVT. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHF has performed better with a 28.11% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.

SGVT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 3.10% for SCHF.

SGVT is categorized as Money Market, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.06% for SCHF.

SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (16.93 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGVT и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор