Сравнение SGVT с SCHF
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. SGVT is actively managed, while SCHF is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%.
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам SGVT и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.89% | 12.83% |
Correlation
The correlation between SGVT and SCHF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SGVT
SCHF
Сравнение SGVT c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.52 | 0.44 | +18.08 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и SCHF
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -34.87% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.38% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и SCHF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 15.72% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 16.38% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 17.18% | -16.98% |
Сравнение комиссий SGVT и SCHF
SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и SCHF
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SCHF в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.95% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and SCHF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
SGVT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.95% for SCHF.
SGVT is categorized as Money Market, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.06% for SCHF.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор