Сравнение SGVT с ICSH
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while ICSH is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). SGVT is actively managed, while ICSH is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGVT показывает доходность 1.41%, а ICSH немного выше – 1.45%.
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам SGVT и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.45% | 2.74% |
Correlation
The correlation between SGVT and ICSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. ICSH — Ранг доходности на риск
SGVT
ICSH
Сравнение SGVT c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.57 | 1.93 | +16.64 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и ICSH
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -3.94% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.08% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и ICSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.39% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 0.48% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 1.06% | -0.86% |
Сравнение комиссий SGVT и ICSH
SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и ICSH
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and ICSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.12% for SGVT.
SGVT is categorized as Money Market, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.08% for ICSH.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор