Сравнение SGVT с FDM
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index. SGVT is actively managed, while FDM is passively managed. Over the past year, SGVT returned 3.72% vs 30.56% for FDM. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for FDM.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и FDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 13.86%.
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам SGVT и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.58% | 2.22% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 13.86% | 15.83% |
Correlation
The correlation between SGVT and FDM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. FDM — Ранг доходности на риск
SGVT
FDM
Сравнение SGVT c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGVT | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +80.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.19 | 1.28 | +27.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 138.06 | 3.30 | +134.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,106.78 | 9.96 | +1,096.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGVT и FDM
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и FDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -63.45% | +63.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -9.30% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -11.32% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.08% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и FDM
Текущая волатильность для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) составляет 0.10%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что SGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 4.79% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 13.23% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 18.84% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 21.40% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 23.36% | -23.14% |
Сравнение комиссий SGVT и FDM
SGVT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и FDM
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FDM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.21% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.11% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and FDM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDM has higher volatility (4.79%) compared to SGVT (0.10%). In terms of maximum drawdown, SGVT dropped -0.03% vs FDM's -63.45%.
On 1-year performance, FDM leads with 30.56% vs 3.72% for SGVT. On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDM has performed better with a 30.56% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.
SGVT has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.21% for FDM.
SGVT is categorized as Money Market, while FDM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.60% for FDM.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и FDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор