Сравнение SGVT с FDM
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index. SGVT is actively managed, while FDM is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for FDM.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и FDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 7.48%.
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам SGVT и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 7.48% | 15.44% |
Correlation
The correlation between SGVT and FDM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. FDM — Ранг доходности на риск
SGVT
FDM
Сравнение SGVT c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.57 | 0.34 | +18.23 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и FDM
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и FDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -63.45% | +63.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.31% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -11.35% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и FDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 18.90% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 21.39% | -21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 23.36% | -23.16% |
Сравнение комиссий SGVT и FDM
SGVT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и FDM
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FDM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.28% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and FDM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.
SGVT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.28% for FDM.
SGVT is categorized as Money Market, while FDM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.60% for FDM.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и FDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор