Сравнение SGVAX с SMTRX
SGVAX (Western Asset Mortgage Total Return Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SGVAX charges 0.94%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SGVAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGVAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 1.26%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGVAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SGVAX Western Asset Mortgage Total Return Fund | 1.23% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between SGVAX and SMTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SGVAX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGVAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGVAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGVAX и SMTRX
Максимальная просадка SGVAX за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -0.62% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.41% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.21% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 3.73% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 3.73% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.73% | +1.40% |
Сравнение комиссий SGVAX и SMTRX
SGVAX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVAX и SMTRX
Дивидендная доходность SGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SMTRX в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGVAX Western Asset Mortgage Total Return Fund | 4.65% | 4.83% | 3.88% | 3.67% | 3.22% | 2.29% | 3.38% | 4.39% | 5.39% | 3.79% | 3.55% | 3.85% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVAX and SMTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGVAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор