Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Mortgage Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX) показал доход в -0.04% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGVAX составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SGVAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.3%.

Western Asset Mortgage Total Return Fund: годовая альфа составляет 3.57%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.17%) было выше, чем в снижении (1.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SGVAX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

SGVAX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Mortgage Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Mortgage Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Mortgage Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.70%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Mortgage Total Return Fund составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.