Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SGVAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $987.

Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX) показал доход в 0.75% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGVAX составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SGVAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.3%.

Western Asset Mortgage Total Return Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.01%) than losses (1.05%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SGVAX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

SGVAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Mortgage Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Mortgage Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Mortgage Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.70%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Mortgage Total Return Fund составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.