Сравнение SGSOY с V
SGSOY (SGS SA) and V (Visa Inc.) are both stocks. SGSOY operates in Consulting Services (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SGSOY returned 5.55%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGSOY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGSOY показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции SGSOY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 5.55% против 15.64% соответственно.
SGSOY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 5.55%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам SGSOY и V
Correlation
The correlation between SGSOY and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between SGSOY and V shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGSOY:
$0.65
V:
$15.24
SGSOY:
17.19
V:
20.98
SGSOY:
9.30
V:
1.29
SGSOY:
1.56
V:
10.84
SGSOY:
$13.71B
V:
$43.03B
SGSOY:
$8.66B
V:
$16.94B
SGSOY:
$2.70B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSOY vs. V — Ранг доходности на риск
SGSOY
V
Сравнение SGSOY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSOY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.64 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -1.18 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSOY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.58 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.69 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SGSOY и V
Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSOY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -51.90% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -20.38% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -20.38% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -28.60% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -36.36% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -13.69% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -8.26% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 11.03% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSOY и V
Текущая волатильность для SGS SA (SGSOY) составляет 5.17%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SGSOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSOY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.74% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 17.50% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 22.32% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.80% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 24.47% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSOY и V
Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGSOY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SGS SA и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGSOY и V
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SGSOY and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to SGSOY (5.17%). In terms of maximum drawdown, SGSOY dropped -53.49% vs V's -51.90%.
SGSOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGSOY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор