PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGSOY с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGSOY с AWK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGSOY (SGS SA) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. SGSOY operates in Consulting Services (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SGSOY returned 6.09%/yr vs 7.22%/yr for AWK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGSOY и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGS SA (SGSOY) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGSOY показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции SGSOY уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 6.09% против 7.22% соответственно.

SGSOY

1 день
-0.17%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
2.24%
С начала года
6.91%
1 год
18.11%
3 года*
11.48%
5 лет*
1.84%
10 лет*
6.09%

AWK

1 день
3.96%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
2.14%
С начала года
4.37%
1 год
-2.72%
3 года*
0.05%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSOY и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSOY
SGS SA		6.91%19.14%20.15%-4.05%-29.29%16.08%12.53%23.36%-12.00%35.62%
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.37%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between SGSOY and AWK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.23

The correlation between SGSOY and AWK shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGSOY:

$23.16B

AWK:

$26.23B

EPS

SGSOY:

CHF 0.65

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

SGSOY:

14.67

AWK:

23.77

Коэффициент P/S

SGSOY:

1.33

AWK:

5.03

Коэффициент P/B

SGSOY:

20.29

AWK:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

SGSOY:

CHF 13.71B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGSOY:

CHF 8.66B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

SGSOY:

CHF 2.70B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGS SA

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с SGSOY:
SGSOY с CVXSGSOY с APGSGSOY с AVGOSGSOY с MSFTSGSOY с AAPLSGSOY с AMZNSGSOY с CAH
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

SGSOY vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSOY
Ранг доходности на риск SGSOY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSOY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSOY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSOY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSOY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSOY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSOY c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGSOYAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.12

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.01

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.18

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-0.31

+3.19

SGSOY vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSOY на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSOY и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGSOY и AWK

Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGSOYAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-37.10%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-15.45%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-22.24%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

-37.10%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-37.10%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-21.58%

+18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-9.58%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

8.79%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSOY и AWK

Текущая волатильность для SGS SA (SGSOY) составляет 4.94%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что SGSOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGSOYAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

8.36%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

16.85%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

22.61%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

23.03%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

23.81%

-2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSOY и AWK

Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AWK в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.51%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
SGSOY
SGS SA		3.51%3.19%3.64%3.96%3.72%2.52%1.61%1.69%2.10%4.35%5.56%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGSOY и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SGS SA и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.49B
1.21B
(SGSOY) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SGSOY значения в CHF, AWK значения в USD

Сравнение рентабельности SGSOY и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SGS SA и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.9%
59.2%
Активы портфеля
SGSOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

SGSOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

SGSOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

SGSOY and AWK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (8.36%) compared to SGSOY (4.94%). In terms of maximum drawdown, SGSOY dropped -53.49% vs AWK's -37.10%.

SGSOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSOY и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор