PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSOY с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGSOY с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGSOY (SGS SA) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. SGSOY operates in Consulting Services (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SGSOY returned 5.83%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGSOY и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGS SA (SGSOY) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGSOY показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции SGSOY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.83% против 18.40% соответственно.

SGSOY

1 день
0.18%
1 месяц
2.95%
С начала года
1.98%
6 месяцев
5.02%
1 год
12.66%
3 года*
10.56%
5 лет*
1.44%
10 лет*
5.83%

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSOY и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSOY
SGS SA		1.98%19.14%20.15%-4.05%-29.29%16.08%12.53%23.36%-12.00%35.62%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between SGSOY and MA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between SGSOY and MA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGSOY:

$21.57B

MA:

$433.70B

EPS

SGSOY:

$0.65

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

SGSOY:

17.22

MA:

28.11

Коэффициент PEG

SGSOY:

9.31

MA:

1.64

Коэффициент P/S

SGSOY:

1.56

MA:

12.90

Коэффициент P/B

SGSOY:

23.94

MA:

64.52

Общая выручка (12 мес.)

SGSOY:

$13.71B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGSOY:

$8.66B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

SGSOY:

$2.70B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGS SA

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с SGSOY:
SGSOY с AVGOSGSOY с CVXSGSOY с APGSGSOY с GIVN.SWSGSOY с NESN.SWSGSOY с MSFTSGSOY с AAPL
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

SGSOY vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSOY
Ранг доходности на риск SGSOY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSOY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSOY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSOY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSOY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSOY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSOY c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSOYMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.78

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.97

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.88

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.83

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-1.68

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSOY vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSOY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSOY и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSOYMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.78

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SGSOY и MA

Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGSOYMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-62.67%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-20.91%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-20.91%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

-28.25%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-41.00%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-18.55%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-9.82%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

10.26%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSOY и MA

Текущая волатильность для SGS SA (SGSOY) составляет 4.66%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SGSOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGSOYMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.33%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

17.37%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

22.28%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

23.99%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

26.93%

-5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSOY и MA

Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SGSOY
SGS SA		3.68%3.19%3.64%3.96%3.72%2.52%1.61%1.69%2.10%4.35%5.56%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGSOY и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SGS SA и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B202120222023202420252026
3.49B
8.40B
(SGSOY) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGSOY и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SGS SA и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
37.9%
58.4%
Активы портфеля
SGSOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

SGSOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

SGSOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

SGSOY and MA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to SGSOY (4.66%). In terms of maximum drawdown, SGSOY dropped -53.49% vs MA's -62.67%.

SGSOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSOY и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор