Сравнение SGSCX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGSCX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 5.08% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.38% соответственно.
SGSCX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.19%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и VMNVX
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
SGSCX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
SGSCX
VMNVX
Сравнение SGSCX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSCX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.94 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.35 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.30 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 6.22 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSCX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.94 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SGSCX и VMNVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и VMNVX
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что сопоставимо с доходностью VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.87% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и VMNVX
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGSCX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -33.11% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -7.93% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -12.93% | -20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -33.11% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -4.95% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -2.82% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.66% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и VMNVX
DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGSCX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 2.93% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 5.02% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 10.09% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 9.53% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 11.96% | +7.50% |