PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%9.55%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с SCDGXSGSCX с AAAAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий SGSCX и RTXAX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.77

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.34

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.06

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

11.76

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между SGSCX и RTXAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и RTXAX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и RTXAX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-40.68%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.11%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-24.63%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.95%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-7.96%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.30%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и RTXAX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.37%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.33%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.06%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.86%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

20.26%

-0.80%