PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		2.01%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.97% соответственно.

SGSCX

1 день
-0.97%
1 месяц
-9.17%
С начала года
2.01%
6 месяцев
6.80%
1 год
29.14%
3 года*
14.87%
5 лет*
5.54%
10 лет*
6.87%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.26%
1 год
10.54%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с SCDGXSGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий SGSCX и MVGIX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.06

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.48

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.20

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

5.19

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между SGSCX и MVGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и MVGIX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		10.17%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и MVGIX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-30.19%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.65%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-18.01%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-30.19%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-8.44%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-2.89%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.99%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и MVGIX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.22%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

5.74%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

10.51%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

10.51%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

12.38%

+7.06%