Сравнение SGP.AX с CPT
SGP.AX (Stockland) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, SGP.AX returned 4.81%/yr vs 8.05%/yr for CPT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGP.AX и CPT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGP.AX торгуется в AUD, в то время как CPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGP.AX показывает доходность -26.18%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции SGP.AX уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 4.81% против 8.05% соответственно.
SGP.AX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- -26.18%
- 6 месяцев
- -26.43%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.81%
CPT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- -6.36%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам SGP.AX и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP.AX Stockland | -26.18% | 25.12% | 12.09% | 29.32% | -8.20% | 7.26% | -4.31% | 39.46% | -15.68% | 3.51% |
CPT Camden Property Trust | 0.02% | -8.63% | 33.51% | -7.57% | -31.32% | 94.16% | -10.86% | 24.78% | 9.64% | 4.70% |
Correlation
The correlation between SGP.AX and CPT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGP.AX vs. CPT — Ранг доходности на риск
SGP.AX
CPT
Сравнение SGP.AX c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGP.AX | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.31 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.56 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGP.AX и CPT
Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки CPT в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGP.AX | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -61.50% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -20.69% | -23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -28.59% | -15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -43.38% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.79% | -43.38% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -22.78% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.86% | -15.60% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.98% | 11.89% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGP.AX и CPT
Stockland (SGP.AX) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGP.AX | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 6.06% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 15.62% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 20.51% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 21.63% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 23.47% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGP.AX и CPT
Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности CPT в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.66% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
SGP.AX Stockland | 6.19% | 4.57% | 3.46% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGP.AX и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGP.AX and CPT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор