Сравнение SGP.AX с URW.PA
SGP.AX (Stockland) and URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, URW.PA in REIT - Retail. Over the past 5 years, SGP.AX returned 1.15%/yr vs 10.01%/yr for URW.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGP.AX и URW.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGP.AX торгуется в AUD, в то время как URW.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URW.PA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGP.AX показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у URW.PA с доходностью 3.02%.
SGP.AX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -33.86%
- 6 месяцев
- -33.86%
- 1 год
- -27.91%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.83%
URW.PA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 36.45%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGP.AX и URW.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP.AX Stockland | -33.86% | 25.12% | 13.92% | 29.32% | -8.20% | 7.26% | -4.31% | 39.46% | -8.75% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 3.02% | 40.63% | 15.85% | 42.07% | -20.92% | -5.87% | -50.24% | 10.56% | -25.75% |
Correlation
The correlation between SGP.AX and URW.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGP.AX vs. URW.PA — Ранг доходности на риск
SGP.AX
URW.PA
Сравнение SGP.AX c URW.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGP.AX | URW.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.38 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.70 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGP.AX | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.98 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.09 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SGP.AX и URW.PA
Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.75%, что меньше максимальной просадки URW.PA в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и URW.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGP.AX | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -81.11% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -12.83% | -31.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -18.80% | -25.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -53.23% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.80% | -29.62% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -48.62% | +34.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 4.81% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGP.AX и URW.PA
Stockland (SGP.AX) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URW.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGP.AX | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 4.07% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 14.69% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.14% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 32.91% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 42.21% | -14.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGP.AX и URW.PA
Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности URW.PA в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP.AX Stockland | 6.91% | 4.57% | 5.12% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.57% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGP.AX и URW.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и Unibail-Rodamco-Westfield. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGP.AX and URW.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и URW.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор