PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGP.AX с SURYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGP.AX с SURYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGP.AX (Stockland) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, SURYY in Real Estate - Services. Over the past 3 years, SGP.AX returned -0.35%/yr vs -1.03%/yr for SURYY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGP.AX и SURYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Stockland (SGP.AX) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGP.AX торгуется в AUD, в то время как SURYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SURYY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGP.AX показывает доходность -35.08%, что значительно ниже, чем у SURYY с доходностью -10.76%.

SGP.AX

1 день
-1.85%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-35.08%
6 месяцев
-36.28%
1 год
-28.59%
3 года*
-0.35%
5 лет*
0.77%
10 лет*
3.86%

SURYY

1 день
0.42%
1 месяц
-23.69%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-50.37%
1 год
-34.80%
3 года*
-1.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGP.AX и SURYY

2026 (YTD)2025202420232022
SGP.AX
Stockland		-35.08%25.12%13.92%29.32%13.58%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		-10.76%-29.79%59.53%-0.52%-5.17%

Correlation

The correlation between SGP.AX and SURYY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stockland

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd

Часто сравнивают с SGP.AX:
SGP.AX с QQQSGP.AX с VNA.DESGP.AX с LMP.LSGP.AX с URW.PASGP.AX с 0823.HKSGP.AX с 0012.HKSGP.AX с COV.PA
Часто сравнивают с SURYY:
SURYY с AOO.FSURYY с CLILFSURYY с CTPNV.ASSURYY с URW.PASURYY с AHRSURYY с EQIXSURYY с OHI

Доходность на риск

SGP.AX vs. SURYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGP.AX
Ранг доходности на риск SGP.AX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGP.AX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGP.AX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGP.AX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGP.AX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGP.AX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SURYY
Ранг доходности на риск SURYY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURYY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURYY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURYY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURYY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURYY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGP.AX c SURYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGP.AXSURYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
-0.44

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-0.08

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.98

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.59

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.07

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGP.AX vs. SURYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGP.AX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа SURYY равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGP.AX и SURYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGP.AXSURYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

-0.44

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.03

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SGP.AX и SURYY

Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки SURYY в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и SURYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGP.AXSURYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-59.55%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-59.55%

+15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.86%

-59.55%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.86%

-56.97%

+13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-21.97%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.83%

32.58%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SGP.AX и SURYY

Текущая волатильность для Stockland (SGP.AX) составляет 10.72%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGP.AXSURYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

27.53%

-16.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

87.71%

-70.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

79.27%

-56.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

63.73%

-40.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.02%

63.73%

-35.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGP.AX и SURYY

Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как SURYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGP.AX
Stockland		7.04%4.57%5.12%5.03%7.27%5.97%5.24%5.97%7.67%5.78%5.44%5.90%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGP.AX и SURYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SGP.AX значения в AUD, SURYY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SGP.AX and SURYY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и SURYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор