PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с VEU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		4.97%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.14% соответственно.

SGOVX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.19%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.60%
1 год
30.95%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.02%
10 лет*
8.14%

VEU

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.48%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.78%
1 год
27.80%
3 года*
15.65%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFA
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий SGOVX и VEU

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

SGOVX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.62

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.23

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.46

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

9.28

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VEU равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.62

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.23

+0.65

Корреляция

Корреляция между SGOVX и VEU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и VEU

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VEU в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.07%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и VEU

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-61.52%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.43%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-29.31%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-34.98%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-7.98%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-13.23%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.03%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и VEU

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.58%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.61%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

17.27%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

15.83%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

17.13%

-5.76%