Сравнение SGOV с INDA
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 2.79%/yr for INDA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам SGOV и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 52.31% |
Correlation
The correlation between SGOV and INDA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. INDA — Ранг доходности на риск
SGOV
INDA
Сравнение SGOV c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +21.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +276.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.88 | +194.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.63 | +398.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -1.46 | +4,463.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и INDA
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -45.07% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -18.69% | +18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -22.72% | +22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -22.72% | +22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.77% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -9.59% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 8.09% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и INDA
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.16% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 12.77% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 14.79% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 15.40% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 21.11% | -20.87% |
Сравнение комиссий SGOV и INDA
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и INDA
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and INDA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.16%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs INDA's -45.07%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.56% vs 2.79% for INDA. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.56% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for INDA.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while INDA is Asia Pacific Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.69% for INDA.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор