Сравнение SGOV с IBGS.L
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IBGS.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs -0.09%/yr for IBGS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IBGS.L.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и IBGS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGOV торгуется в USD, в то время как IBGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBGS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IBGS.L с доходностью -1.43%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
IBGS.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам SGOV и IBGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -1.43% | 15.89% | -3.31% | 6.85% | -9.80% | -8.08% | 11.85% |
Correlation
The correlation between SGOV and IBGS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. IBGS.L — Ранг доходности на риск
SGOV
IBGS.L
Сравнение SGOV c IBGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | IBGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +275.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.02 | +194.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 0.12 | +398.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | 0.30 | +4,461.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и IBGS.L
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IBGS.L в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IBGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | IBGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -99.46% | +99.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -5.52% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -8.16% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -25.06% | +25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.28% | +99.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -96.86% | +96.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.27% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и IBGS.L
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | IBGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.94% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 5.07% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 6.86% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 8.18% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 8.03% | -7.79% |
Сравнение комиссий SGOV и IBGS.L
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBGS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и IBGS.L
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IBGS.L в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and IBGS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while IBGS.L is European Government Bonds. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.15% for IBGS.L.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и IBGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор