PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с IBGS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGOV и IBGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGOV торгуется в USD, в то время как IBGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBGS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IBGS.L с доходностью -1.43%.


SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*

IBGS.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.13%
1 год
0.69%
3 года*
5.12%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и IBGS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
-1.43%15.89%-3.31%6.85%-9.80%-8.08%11.85%

Correlation

The correlation between SGOV and IBGS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SGOV vs. IBGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c IBGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGOVIBGS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+20.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+275.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.02

+194.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

0.12

+398.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

0.30

+4,461.67

SGOV vs. IBGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа IBGS.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и IBGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и IBGS.L

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IBGS.L в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IBGS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGOVIBGS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-99.46%

+99.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-5.52%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-8.16%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-25.06%

+25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.28%

+99.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-96.86%

+96.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.27%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и IBGS.L

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGOVIBGS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.94%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

5.07%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

6.86%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

8.18%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

8.03%

-7.79%

Сравнение комиссий SGOV и IBGS.L

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBGS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и IBGS.L

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IBGS.L в 2.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
2.18%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SGOV and IBGS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.

SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while IBGS.L is European Government Bonds. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.15% for IBGS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и IBGS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор