PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

SGOIX управляется First Eagle. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%10.32%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий SGOIX и YFSIX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

SGOIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.16

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.33

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.52

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

4.86

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.16

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.46

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.72

+0.15

Корреляция

Корреляция между SGOIX и YFSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и YFSIX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и YFSIX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-35.10%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-14.20%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-25.14%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.56%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.94%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.43%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и YFSIX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 6.40%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

9.49%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

19.95%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

21.30%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

15.13%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

16.21%

-4.84%