Сравнение SGOIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
SGOIX управляется First Eagle. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SGOIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 1.44% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.06% против 13.23% соответственно.
SGOIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOIX и FSKAX
SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
SGOIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SGOIX
FSKAX
Сравнение SGOIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.83 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.29 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.04 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 5.05 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.83 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SGOIX и FSKAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOIX и FSKAX
Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.33% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SGOIX и FSKAX
Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -35.01% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.42% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -25.39% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.79% | -35.01% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -8.92% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.05% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.57% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOIX и FSKAX
First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.42% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.40% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 18.50% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 17.38% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 18.42% | -7.08% |