PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с FDFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

SGOIX управляется First Eagle. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%10.05%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-4.60%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -4.60%.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

FDFIX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.56%
1 год
16.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий SGOIX и FDFIX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

SGOIX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.94

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.45

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.28

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

6.06

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.94

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.73

+0.14

Корреляция

Корреляция между SGOIX и FDFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FDFIX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FDFIX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.17%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FDFIX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-33.77%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.13%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-24.51%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.36%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.65%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FDFIX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.30%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.58%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.38%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

16.96%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

18.69%

-7.32%