Сравнение SGMT с NEGG
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and NEGG (Newegg Commerce, Inc.) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, SGMT returned -21.64% vs 97.97% for NEGG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и NEGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у NEGG с доходностью -63.49%.
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEGG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- -63.49%
- 6 месяцев
- -70.11%
- 1 год
- 97.97%
- 3 года*
- -9.01%
- 5 лет*
- -38.30%
- 10 лет*
- -23.00%
Сравнение доходности по годам SGMT и NEGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
NEGG Newegg Commerce, Inc. | -63.49% | 540.26% | -68.54% | -8.03% |
Correlation
The correlation between SGMT and NEGG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
-$1.34
NEGG:
-$1.16
SGMT:
$0.00
NEGG:
$1.31B
SGMT:
$0.00
NEGG:
$148.16M
SGMT:
-$48.74M
NEGG:
-$19.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. NEGG — Ранг доходности на риск
SGMT
NEGG
Сравнение SGMT c NEGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Newegg Commerce, Inc. (NEGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | NEGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.90 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.35 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и NEGG
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки NEGG в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и NEGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | NEGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -99.83% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -86.90% | +31.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -90.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.82% | -99.08% | +34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -85.54% | +19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 58.06% | -24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и NEGG
Текущая волатильность для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) составляет 13.28%, в то время как у Newegg Commerce, Inc. (NEGG) волатильность равна 22.82%. Это указывает на то, что SGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | NEGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 22.82% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.70% | 64.39% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.42% | 182.18% | -81.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.96% | 152.40% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.96% | 145.24% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и NEGG
Ни SGMT, ни NEGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и NEGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и Newegg Commerce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and NEGG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEGG has higher volatility (22.82%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs NEGG's -99.83%.
NEGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и NEGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор