PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLS.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLS.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 17.34%/yr vs 21.30%/yr for XLES.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLS.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.77%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.61%1.00%5.10%-4.65%81.11%53.54%0.48%

Correlation

The correlation between SGLS.L and XLES.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.00

The correlation between SGLS.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

SGLS.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLS.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.08

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.58

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.99

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

9.32

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLS.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XLES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLS.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.08

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.34

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и XLES.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLS.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-63.08%

+41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-15.71%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-24.42%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-24.42%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-7.98%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-15.44%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

5.06%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и XLES.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) составляет 6.40%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLS.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.61%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

19.03%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

22.75%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

26.71%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

28.56%

-10.27%

Сравнение комиссий SGLS.L и XLES.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и XLES.L

Ни SGLS.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLS.L and XLES.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

SGLS.L is categorized as Precious Metals, while XLES.L is Energy Equities. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор