Сравнение SGLS.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SGLS.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLS.L и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 10.32% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.69% | 8.76% | 25.97% | 19.75% | -9.95% | 26.87% | 14.03% |
Разные валюты инструментов
SGLS.L торгуется в GBp, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -2.19%.
SGLS.L
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 50.63%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLS.L и VTI
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SGLS.L vs. VTI — Ранг доходности на риск
SGLS.L
VTI
Сравнение SGLS.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLS.L | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.78 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.21 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.32 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 5.43 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLS.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.78 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 0.71 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.64 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SGLS.L и VTI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и VTI
SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и VTI
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLS.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.94% | -55.45% | +33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -12.30% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -25.36% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -5.54% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -8.08% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.60% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и VTI
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 4.61% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 9.63% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 19.38% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.33% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.30% | -0.10% |