Сравнение SGLS.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
SGLS.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLS.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 10.32% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.05% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | -6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.
SGLS.L
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 50.63%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLS.L и SGLN.L
Доходность на риск
SGLS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
SGLN.L
Сравнение SGLS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLS.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.77 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 11.39 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SGLS.L и SGLN.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и SGLN.L
Ни SGLS.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и SGLN.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.94% | -41.71% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -17.57% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -17.57% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -9.41% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -14.78% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.27% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и SGLN.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 11.86% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 11.66% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 21.22% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 24.48% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.15% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 15.75% | +2.45% |