Сравнение SGLP.L с XLES.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 14.26%/yr vs 10.15%/yr for XLES.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции XLES.L по среднегодовой доходности: 14.26% против 10.15% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
XLES.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.61% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 53.54% | -35.86% | 7.12% | -13.56% | -9.61% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and XLES.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
XLES.L
Сравнение SGLP.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.99 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.32 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и XLES.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -63.08% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -15.71% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -24.42% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -24.42% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -63.08% | +40.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -7.98% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -15.44% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 5.06% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и XLES.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 5.10%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 8.61% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 19.03% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.75% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 26.71% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 28.56% | -12.84% |
Сравнение комиссий SGLP.L и XLES.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и XLES.L
Ни SGLP.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and XLES.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLES.L.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while XLES.L is Energy Equities. SGLP.L tracks Gold, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор