PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLN.L с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLN.L с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 16.57%/yr for V. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLN.L торгуется в GBp, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.01% против 16.57% соответственно.

SGLN.L

1 день
2.90%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.90%
1 год
25.94%
3 года*
26.65%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.01%

V

1 день
1.13%
1 месяц
1.53%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-7.16%
1 год
-11.12%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.44%
10 лет*
16.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-1.83%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%
V
Visa Inc.		-7.22%3.80%24.46%19.99%8.08%0.63%13.68%37.87%23.39%34.45%

Correlation

The correlation between SGLN.L and V is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Visa Inc.

Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

SGLN.L vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLN.LVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.49

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.56

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.70

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

-1.42

+4.93

SGLN.L vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и V

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки V в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLN.LVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-35.88%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.87%

-15.93%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-22.15%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-22.15%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.87%

-28.74%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.64%

-15.81%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.70%

-6.94%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

9.62%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и V

iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLN.LVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.77%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

18.14%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

22.95%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

22.37%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

24.57%

-5.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и V

SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SGLN.L and V have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор