Сравнение SGLN.L с MSTR
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 21.54%/yr for MSTR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.00%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 13.01% против 21.54% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
MSTR
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -33.71%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -67.22%
- 3 года*
- 60.17%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
MSTR Strategy Inc | -18.00% | -51.27% | 366.55% | 323.85% | -70.91% | 41.46% | 164.42% | 7.40% | 3.07% | -39.24% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and MSTR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SGLN.L
MSTR
Сравнение SGLN.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.87 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | -1.26 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и MSTR
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -87.70% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -76.73% | +53.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -78.88% | +56.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -82.13% | +59.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -87.70% | +64.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -75.31% | +54.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -32.97% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 53.01% | -45.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и MSTR
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.68%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 21.72% | -15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 56.24% | -35.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 70.12% | -46.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 89.25% | -67.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 72.86% | -54.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и MSTR
Ни SGLN.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and MSTR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор