Сравнение SGLN.L с EZA
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 8.68%/yr for EZA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for EZA.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и EZA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как EZA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 13.01% против 8.68% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
EZA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -2.31% | 62.72% | 9.03% | -3.57% | 6.10% | 8.93% | -7.97% | 5.65% | -20.81% | 24.26% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and EZA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.15 |
Over the past year, SGLN.L and EZA have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. EZA — Ранг доходности на риск
SGLN.L
EZA
Сравнение SGLN.L c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.78 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и EZA
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, примерно равная максимальной просадке EZA в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и EZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -54.38% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -22.51% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -22.51% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -28.58% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -53.90% | +31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -17.58% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -14.36% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 8.59% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и EZA
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.68%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 10.43% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 24.70% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 29.13% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 25.57% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 29.10% | -10.26% |
Сравнение комиссий SGLN.L и EZA
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и EZA
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.34% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and EZA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.
SGLN.L is categorized as Gold, while EZA is Emerging Markets Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while EZA tracks MSCI South Africa Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.59% for EZA.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и EZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор