Сравнение SGLN.L с DBA
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 3.54%/yr for DBA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.94%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и DBA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как DBA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 13.01% против 3.54% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
DBA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.35% | -7.65% | 35.78% | 2.26% | 14.72% | 23.53% | -5.40% | -4.49% | -3.32% | -14.18% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and DBA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between SGLN.L and DBA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. DBA — Ранг доходности на риск
SGLN.L
DBA
Сравнение SGLN.L c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.29 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.66 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и DBA
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки DBA в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -49.92% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -7.86% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -17.26% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -17.26% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -35.80% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -10.07% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -24.04% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 3.39% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и DBA
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 2.50% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 7.84% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 11.74% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 15.23% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.92% | +3.92% |
Сравнение комиссий SGLN.L и DBA
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и DBA
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.48% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and DBA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.
SGLN.L is categorized as Gold, while DBA is Agricultural Commodities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.94% for DBA.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор