PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLN.L с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLN.L с CB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CB (Chubb Limited) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 12.84%/yr for CB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLN.L торгуется в GBp, в то время как CB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 6.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLN.L имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции CB немного отстают с 12.84%.

SGLN.L

1 день
2.90%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.90%
1 год
24.78%
3 года*
26.65%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.01%

CB

1 день
0.46%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.32%
3 года*
18.94%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-1.83%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%
CB
Chubb Limited		6.31%6.30%26.05%-1.01%29.76%29.06%-1.57%18.26%-4.28%3.06%

Correlation

The correlation between SGLN.L and CB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Chubb Limited

Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

SGLN.L vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLN.LCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.89

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.42

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.77

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

4.32

-0.81

SGLN.L vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и CB

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки CB в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLN.LCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-40.79%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.87%

-9.71%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-14.62%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-23.29%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.87%

-40.79%

+17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.64%

-3.68%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.70%

-6.81%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

3.96%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и CB

iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 6.68% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLN.LCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.76%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

14.67%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

19.28%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

20.68%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

24.02%

-5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и CB

SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGLN.L and CB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор