PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGLC с QXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с QXQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) are both exchange-traded funds - SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, SGLC returned 31.87% vs 30.07% for QXQ. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for QXQ.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и QXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у QXQ с доходностью 16.66%.

SGLC

1 день
0.09%
1 месяц
3.92%
6 месяцев
16.05%
С начала года
18.93%
1 год
31.87%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.01%

QXQ

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
18.39%
С начала года
16.66%
1 год
30.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QXQ

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
$1.31M$736.99K$468.14K

SGLC

SGI U.S. Large Cap Core ETF
$645.34K$526.39K$538.05K

Сравнение доходности по годам SGLC и QXQ

2026 (YTD)20252024
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		18.93%17.30%2.88%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		16.66%19.78%9.70%

Correlation

The correlation between SGLC and QXQ is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between SGLC and QXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGLC и QXQ

Секторы
SGLC
QXQ

Технологии

36.7%
60.8%

Финансовые услуги

14.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
13.0%

Здравоохранение

9.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.7%

Промышленность

5.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.2%

Энергетика

2.9%
0.5%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Технологии

SGLC
36.7%
QXQ
60.8%

Финансовые услуги

SGLC
14.5%
QXQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SGLC
10.7%
QXQ
13.0%

Здравоохранение

SGLC
9.8%
QXQ
3.6%

Потребительский циклический сектор

SGLC
8.9%
QXQ
10.7%

Промышленность

SGLC
5.9%
QXQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

SGLC
3.7%
QXQ
6.2%

Энергетика

SGLC
2.9%
QXQ
0.5%

Недвижимость

SGLC
2.5%
QXQ
0.1%

Сырьевые материалы

SGLC
2.1%
QXQ
1.0%

Коммунальные услуги

SGLC
2.1%
QXQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с QQMGQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с GPIQ

Доходность на риск

SGLC vs. QXQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SGLC c QXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLCQXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.56

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.17

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.48

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

8.04

+5.89

SGLC vs. QXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа QXQ равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и QXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLC и QXQ

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки QXQ в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и QXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCQXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-22.53%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.20%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.71%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.75%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и QXQ

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) составляет 4.81%, в то время как у SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SGLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCQXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

7.42%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

16.04%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

19.35%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

22.33%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

22.33%

-6.26%

Сравнение комиссий SGLC и QXQ

SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QXQ в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и QXQ

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QXQ в 15.37%

ПозицияTTM202520242023
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.37%18.21%1.97%0.00%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%

Часто задаваемые вопросы

SGLC and QXQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (7.42%) compared to SGLC (4.81%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs QXQ's -22.53%.

On 1-year performance, SGLC leads with 31.87% vs 30.07% for QXQ. On fees, SGLC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SGLC has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGLC has performed better with a 31.87% return vs 30.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGLC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 15.37%, compared with 0.20% for SGLC.

SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while QXQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.98% for QXQ.

SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и QXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор