Сравнение SGLC с BUFH
SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
SGLC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 14.85% | 15.34% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SGLC and BUFH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SGLC
BUFH
Сравнение SGLC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.91 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и BUFH
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -1.53% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.02% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.18% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 2.36% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 2.36% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 2.36% | +13.67% |
Сравнение комиссий SGLC и BUFH
SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и BUFH
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.20% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
SGLC and BUFH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SGLC has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for BUFH.
SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Summit Global Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SGLC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор