PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGJP.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGJP.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGJP.L (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds from iShares - SGJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGJP.L returned 15.15%/yr vs 26.63%/yr for IJPE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGJP.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности SGJP.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGJP.L показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 18.01%.

SGJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
4.16%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.27%
1 год
35.44%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.01%
6 месяцев
19.21%
1 год
53.24%
3 года*
26.63%
5 лет*
19.09%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGJP.L и IJPE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.03%16.65%8.33%13.55%-7.58%2.94%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.95%34.15%16.52%30.17%-0.54%1.52%

Correlation

The correlation between SGJP.L and IJPE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between SGJP.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGJP.L и IJPE.L

Секторы
SGJP.L
IJPE.L

Промышленность

25.2%
26.0%

Технологии

20.8%
19.1%

Финансовые услуги

19.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.9%

Здравоохранение

6.8%
6.3%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Недвижимость

2.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.6%

Коммунальные услуги

0.6%
1.1%

Энергетика

-

1.1%

Промышленность

SGJP.L
25.2%
IJPE.L
26.0%

Технологии

SGJP.L
20.8%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

SGJP.L
19.0%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

SGJP.L
11.0%
IJPE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

SGJP.L
8.6%
IJPE.L
7.9%

Здравоохранение

SGJP.L
6.8%
IJPE.L
6.3%

Сырьевые материалы

SGJP.L
3.1%
IJPE.L
3.0%

Недвижимость

SGJP.L
2.5%
IJPE.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

SGJP.L
2.4%
IJPE.L
3.6%

Коммунальные услуги

SGJP.L
0.6%
IJPE.L
1.1%

Энергетика

SGJP.L

-

IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SGJP.L:
SGJP.L с LCJP.LSGJP.L с PAJS.LSGJP.L с DXJP.LSGJP.L с XDJP.LSGJP.L с SWDA.LSGJP.L с IJPD.LSGJP.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

SGJP.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGJP.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGJP.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.75

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.73

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.99

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

16.72

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGJP.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGJP.L на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGJP.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGJP.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.75

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SGJP.L и IJPE.L

Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGJP.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-33.89%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.61%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-20.17%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.29%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-8.51%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.18%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SGJP.L и IJPE.L

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGJP.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.89%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

15.06%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.29%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.65%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

18.81%

-2.87%

Сравнение комиссий SGJP.L и IJPE.L

SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGJP.L и IJPE.L

Ни SGJP.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGJP.L and IJPE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

SGJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.15% for SGJP.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGJP.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор