PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGJP.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGJP.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGJP.L (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds from iShares - SGJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 3 years, SGJP.L returned 15.15%/yr vs 14.82%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SGJP.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности SGJP.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGJP.L показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у IJPA.L с доходностью 15.36%.

SGJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
4.16%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.27%
1 год
35.44%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.65%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.25%
1 год
33.96%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGJP.L и IJPA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.03%16.65%8.33%13.55%-7.58%2.94%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		15.36%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.62%

Correlation

The correlation between SGJP.L and IJPA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between SGJP.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGJP.L и IJPA.L

Секторы
SGJP.L
IJPA.L

Промышленность

25.2%
25.2%

Технологии

20.8%
19.8%

Финансовые услуги

19.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.7%

Здравоохранение

6.8%
5.8%

Сырьевые материалы

3.1%
5.1%

Недвижимость

2.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.0%

Коммунальные услуги

0.6%
1.2%

Энергетика

-

0.9%

Промышленность

SGJP.L
25.2%
IJPA.L
25.2%

Технологии

SGJP.L
20.8%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

SGJP.L
19.0%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

SGJP.L
11.0%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

SGJP.L
8.6%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

SGJP.L
6.8%
IJPA.L
5.8%

Сырьевые материалы

SGJP.L
3.1%
IJPA.L
5.1%

Недвижимость

SGJP.L
2.5%
IJPA.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

SGJP.L
2.4%
IJPA.L
4.0%

Коммунальные услуги

SGJP.L
0.6%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

SGJP.L

-

IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SGJP.L:
SGJP.L с LCJP.LSGJP.L с PAJS.LSGJP.L с DXJP.LSGJP.L с XDJP.LSGJP.L с SWDA.LSGJP.L с IJPD.LSGJP.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

SGJP.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGJP.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGJP.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.82

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.64

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.18

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

10.43

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGJP.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGJP.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGJP.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGJP.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SGJP.L и IJPA.L

Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -41.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGJP.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-41.68%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.63%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-13.21%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.73%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.42%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SGJP.L и IJPA.L

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGJP.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.63%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

15.54%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

18.63%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.15%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.57%

-0.63%

Сравнение комиссий SGJP.L и IJPA.L

SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGJP.L и IJPA.L

Ни SGJP.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SGJP.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SGJP.L.

SGJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.15% for SGJP.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGJP.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор