Сравнение IJPA.L с VJPN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L).
IJPA.L и VJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и VJPN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и VJPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.38% | 27.83% | 7.23% | 20.01% | -15.78% | 1.33% | 16.30% | 19.16% | -13.56% | 25.64% |
Разные валюты инструментов
IJPA.L торгуется в USD, в то время как VJPN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у VJPN.L с доходностью 2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPA.L имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции VJPN.L немного впереди с 9.38%.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
VJPN.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и VJPN.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
VJPN.L
Сравнение IJPA.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | VJPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.96 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.24 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 8.18 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | VJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и VJPN.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и VJPN.L
IJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.49% | 2.54% | 2.47% | 2.39% | 2.64% | 2.31% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и VJPN.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке VJPN.L в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и VJPN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | VJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -25.19% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.68% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -17.91% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -25.19% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -9.45% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.28% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.05% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и VJPN.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | VJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 9.16% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 14.33% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 20.19% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.38% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.83% | -0.08% |