Сравнение SGISX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SGISX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGISX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | -1.11% | 21.79% | 9.34% | 15.60% | -11.27% | 19.46% | 8.55% | 24.76% | -7.78% | 22.36% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 3.39% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SGISX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции SGISX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.43% соответственно.
SGISX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.33%
VMNVX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGISX и VMNVX
SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
SGISX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
SGISX
VMNVX
Сравнение SGISX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGISX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 5.91 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGISX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SGISX и VMNVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGISX и VMNVX
Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности VMNVX в 9.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | 6.45% | 6.35% | 5.08% | 2.67% | 8.68% | 16.69% | 2.43% | 7.94% | 10.59% | 7.58% | 6.99% | 8.32% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.74% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок SGISX и VMNVX
Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGISX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -33.11% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -7.13% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -12.93% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -33.11% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.48% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.82% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.68% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGISX и VMNVX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGISX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.87% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 5.01% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 10.07% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 9.52% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 11.96% | +4.68% |