Сравнение SGISX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SGISX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGISX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | -0.61% | 21.79% | 9.34% | 15.60% | -11.27% | 19.46% | 8.55% | 24.76% | -7.78% | 22.36% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 0.34% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SGISX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGISX имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции UCEQX немного впереди с 10.52%.
SGISX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.38%
UCEQX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGISX и UCEQX
SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
SGISX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
SGISX
UCEQX
Сравнение SGISX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGISX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.06 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.06 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 9.90 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGISX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.64 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SGISX и UCEQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGISX и UCEQX
Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности UCEQX в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | 6.41% | 6.35% | 5.08% | 2.67% | 8.68% | 16.69% | 2.43% | 7.94% | 10.59% | 7.58% | 6.99% | 8.32% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.06% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок SGISX и UCEQX
Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGISX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -35.33% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.96% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.24% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -35.33% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.28% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.92% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.45% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGISX и UCEQX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 5.06%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGISX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.77% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.71% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 16.64% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 15.22% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.46% | +0.18% |