PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIOY с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGIOY с GILD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGIOY (Shionogi & Co Ltd ADR) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SGIOY in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, SGIOY returned 0.78%/yr vs 18.21%/yr for GILD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGIOY и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGIOY показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.83%.

SGIOY

1 день
-0.79%
1 месяц
-13.27%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.41%
3 года*
5.72%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

GILD

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.24%
С начала года
5.83%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.04%
3 года*
23.34%
5 лет*
18.21%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGIOY и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIOY
Shionogi & Co Ltd ADR		-2.45%30.97%-12.80%-3.30%-29.92%28.94%-11.90%10.11%2.21%6.08%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		5.83%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%-12.02%

Correlation

The correlation between SGIOY and GILD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2017 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGIOY:

$14.91B

GILD:

$161.97B

EPS

SGIOY:

$121.03

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

SGIOY:

0.07

GILD:

17.57

Коэффициент PEG

SGIOY:

0.00

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

SGIOY:

0.03

GILD:

5.45

Коэффициент P/B

SGIOY:

0.01

GILD:

6.89

Общая выручка (12 мес.)

SGIOY:

$502.23B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGIOY:

$413.57B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

SGIOY:

$238.89B

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shionogi & Co Ltd ADR

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

SGIOY vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIOY
Ранг доходности на риск SGIOY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIOY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIOY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIOY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIOY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIOY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIOY c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIOYGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.77

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.30

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.14

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

2.82

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIOY vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIOY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIOY и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIOYGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.77

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.39

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SGIOY и GILD

Максимальная просадка SGIOY за все время составила -51.25%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIOY и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGIOYGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.25%

-70.83%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

-17.65%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-26.59%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-26.59%

-24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-16.63%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-22.16%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

7.13%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIOY и GILD

Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что SGIOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGIOYGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

6.88%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.80%

18.53%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

26.31%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

24.02%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

25.48%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIOY и GILD

SGIOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.47%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
SGIOY
Shionogi & Co Ltd ADR		0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGIOY и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shionogi & Co Ltd ADR и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
141.55B
6.96B
(SGIOY) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGIOY и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shionogi & Co Ltd ADR и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.5%
1.1%
Активы портфеля
SGIOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shionogi & Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 108.28B при выручке в 141.55B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

SGIOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shionogi & Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 28.25B при выручке в 141.55B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

SGIOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shionogi & Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 47.80B при выручке в 141.55B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

SGIOY and GILD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGIOY has higher volatility (18.01%) compared to GILD (6.88%). In terms of maximum drawdown, SGIOY dropped -51.25% vs GILD's -70.83%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGIOY и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор